Pages Navigation Menu

Что такое своп?


Своп – это вид операции на рынке, когда параллельно заключаются две диаметрально разные договора, имеющие разные даты валютирования, одна из них касается закрытия уже открытой позиции, а вторая моментально открывает ее. Курс и стоимость свопа устанавливается в процессе заключения сделки. Другими словами, своп является сочетанием двух сделок, которое имеет равное количество средств, разное время валютирования в обратных направлениях. Самая главная задача свопа – перенести открытую торговую позицию через ночь. Исходя из отличия процентных ставок, свопы делятся на два вида — отрицательные и положительные.

В процессе каждой торговой операции на рынку Forex, валюта, которую покупают из валютной пары, условно переносится на депозит, а вот валюта, которая продаётся, дается в кредит. Депозитные и кредитные зачисления реализуются во время перевода открытой позиции на следующие 24 часа, ведь период сдержки торговой позиции предварительно не известен. В зависимости от разницы депозитных и кредитных процентных ставок своп зачисляется на торговый счет или списывается с него. В том случае, когда депозитная ставка больше кредитной, своп зачисляется на торговый счет.

При случае превышения кредитной суммы депозитной, своп выписывается с торгового счета. Все происходит с точностью до наоборот, когда идет открытие короткой позиции или продажа по EUR/USD — заимствование в евро под 1% годовых и распределение депозита в долларах под 0,25% годовых. Каждый день с торгового счета будет списываться 0,25$, так как кредитная ставка превосходит депозитную.

В ночь со среды на четверг из-за перенесения позиции своп взимается/начисляется в три раза больше. Так происходит по той причине, что дата валютирования открытой позиции со среды до пятницы. Если позиция переносится через ночь со среды на четверг, то время обмена прибавляется не на 1 день, а на 3 дня, таким образом, получается понедельник. Именно по этой причине со среды на четверг своп прибавляется в три раза больше.


Полезная информация